El problema de la divergència integral en la determinació del valor de cua en risc (TVaR) per a la distribució de Weibull inversa és el tema principal d'aquesta discussió. Investiga dos enfocaments: la simulació de Monte Carlo i la integració numèrica convencional. La divergència presenta dificultats per a la primera estratègia, però el mètode de Montecarlo ofereix un substitut versàtil. Particularment per a distribucions de cua pesada, cada solució està ajustada per a la precisió i l'eficiència.