Problém integrální divergence při určování Tail Value at Risk (TVaR) pro Inverzní Weibullovu distribuci je hlavním tématem této diskuse. Zkoumá dva přístupy: simulaci Monte Carlo a konvenční numerickou integraci. Divergence představuje pro první strategii potíže, ale metoda Monte Carlo poskytuje všestrannou náhradu. Zejména pro distribuce s těžkými ocasními plochami je každé řešení vyladěno pro přesnost a efektivitu.