Daniel Marino
2 november 2024
Fastsættelse af integreret divergens i den omvendte Weibull-distributions haleværdi ved risiko (TVaR)
Problemet med integral divergens ved bestemmelse af Tail Value at Risk (TVaR) for Inverse Weibull-fordelingen er hovedemnet i denne diskussion. Den undersøger to tilgange: Monte Carlo-simulering og konventionel numerisk integration. Divergens giver vanskeligheder for den første strategi, men Monte Carlo-metoden giver en alsidig erstatning. Især for fordelinger med tunge haler er hver løsning tunet til præcision og effektivitet.