Das Problem der integralen Divergenz bei der Bestimmung des Tail Value at Risk (TVaR) für die Inverse Weibull-Verteilung ist das Hauptthema dieser Diskussion. Es werden zwei Ansätze untersucht: Monte-Carlo-Simulation und konventionelle numerische Integration. Divergenz bereitet der ersten Strategie Schwierigkeiten, aber die Monte-Carlo-Methode bietet einen vielseitigen Ersatz. Insbesondere für Verteilungen mit großen Lasten ist jede Lösung auf Präzision und Effizienz abgestimmt.