Daniel Marino
2 Νοεμβρίου 2024
Διορθώνοντας ολοκληρωτική απόκλιση στην ουρά τιμή της αντίστροφης διανομής Weibull σε κίνδυνο (TVaR)
Το πρόβλημα της ολοκληρωτικής απόκλισης στον προσδιορισμό της ουράς τιμής σε κίνδυνο (TVaR) για την Αντίστροφη διανομή Weibull είναι το κύριο θέμα αυτής της συζήτησης. Διερευνά δύο προσεγγίσεις: την προσομοίωση Monte Carlo και τη συμβατική αριθμητική ολοκλήρωση. Η απόκλιση παρουσιάζει δυσκολίες για την πρώτη στρατηγική, αλλά η μέθοδος Monte Carlo παρέχει ένα ευέλικτο υποκατάστατο. Ειδικά για διανομές με βαριά ουρά, κάθε λύση είναι ρυθμισμένη για ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.