Daniel Marino
2 noviembre 2024
Arreglar la divergencia integral en el valor de cola en riesgo (TVaR) de la distribución inversa de Weibull
El problema de la divergencia integral en la determinación del valor de cola en riesgo (TVaR) para la distribución Weibull inversa es el tema principal de esta discusión. Investiga dos enfoques: simulación de Monte Carlo e integración numérica convencional. La divergencia presenta dificultades para la primera estrategia, pero el método de Monte Carlo proporciona un sustituto versátil. Especialmente para distribuciones de cola pesada, cada solución está optimizada para brindar precisión y eficiencia.