Daniel Marino
2 november 2024
Integraalse lahknevuse parandamine Weibulli jaotuse pöördväärtuses riskiga (TVaR)
Selle arutelu põhiteema on integraalse lahknevuse probleem riskiga lõppväärtuse (TVaR) määramisel Weibulli pöördjaotuse puhul. Selles uuritakse kahte lähenemisviisi: Monte Carlo simulatsiooni ja tavalist numbrilist integratsiooni. Erinevus tekitab esimese strateegia jaoks raskusi, kuid Monte Carlo meetod pakub mitmekülgset asendust. Eriti raskete jaotuste puhul on iga lahendus häälestatud täpsusele ja tõhususele.