Tämän keskustelun pääaiheena on integraalisen eron ongelma riskin tail-arvon (TVaR) määrittämisessä käänteisen Weibull-jakauman osalta. Se tutkii kahta lähestymistapaa: Monte Carlo -simulaatiota ja perinteistä numeerista integrointia. Ero aiheuttaa vaikeuksia ensimmäiselle strategialle, mutta Monte Carlo -menetelmä tarjoaa monipuolisen korvikkeen. Erityisesti raskaan pyrstön jakeluissa jokainen ratkaisu on viritetty tarkkuuteen ja tehokkuuteen.