Le problème de la divergence intégrale dans la détermination de la valeur extrême à risque (TVaR) pour la distribution de Weibull inverse est le sujet principal de cette discussion. Il étudie deux approches : la simulation de Monte Carlo et l'intégration numérique conventionnelle. La divergence présente des difficultés pour la première stratégie, mais la méthode de Monte Carlo constitue un substitut polyvalent. En particulier pour les distributions à longue traîne, chaque solution est optimisée pour la précision et l'efficacité.