Daniel Marino
2 નવેમ્બર 2024
ઇન્વર્સ વેઇબુલ ડિસ્ટ્રિબ્યુશનના ટેલ વેલ્યુ એટ રિસ્ક (TVaR) માં ઇન્ટિગ્રલ ડાયવર્જન્સ ફિક્સિંગ
વિપરીત વેઈબુલ વિતરણ માટે જોખમ પર પૂંછડીનું મૂલ્ય (TVaR) નક્કી કરવામાં અભિન્ન વિચલનની સમસ્યા આ ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય છે. તે બે અભિગમોની તપાસ કરે છે: મોન્ટે કાર્લો સિમ્યુલેશન અને પરંપરાગત સંખ્યાત્મક એકીકરણ. ડાયવર્જન્સ પ્રથમ વ્યૂહરચના માટે મુશ્કેલીઓ રજૂ કરે છે, પરંતુ મોન્ટે કાર્લો પદ્ધતિ બહુમુખી વિકલ્પ પૂરો પાડે છે. ખાસ કરીને હેવી-ટેલ્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન માટે, દરેક સોલ્યુશનને ચોકસાઇ અને કાર્યક્ષમતા માટે ટ્યુન કરવામાં આવે છે.