Problem integralne divergencije u određivanju repa rizične vrijednosti (TVaR) za Inverznu Weibullovu distribuciju glavna je tema ove rasprave. Istražuje dva pristupa: Monte Carlo simulaciju i konvencionalnu numeričku integraciju. Divergencija predstavlja poteškoće za prvu strategiju, ali metoda Monte Carlo pruža svestranu zamjenu. Osobito za distribucije s teškim repovima, svako je rješenje podešeno za preciznost i učinkovitost.