Az Inverz Weibull-eloszlás esetén a kockáztatott farokérték (TVaR) meghatározásakor jelentkező integrál divergencia a fő témája ennek a beszélgetésnek. Két megközelítést vizsgál: a Monte Carlo szimulációt és a hagyományos numerikus integrációt. Az eltérés nehézségeket okoz az első stratégia számára, de a Monte Carlo-módszer sokoldalú helyettesítőt biztosít. Minden megoldás pontosságra és hatékonyságra van hangolva, különösen a nehézfarkú elosztásoknál.