Permasalahan divergensi integral dalam penentuan Tail Value at Risk (TVaR) untuk distribusi Inverse Weibull menjadi topik utama pembahasan kali ini. Ini menyelidiki dua pendekatan: simulasi Monte Carlo dan integrasi numerik konvensional. Divergensi menimbulkan kesulitan untuk strategi pertama, namun metode Monte Carlo memberikan pengganti yang serbaguna. Khususnya untuk distribusi heavy-tailed, setiap solusi disesuaikan untuk presisi dan efisiensi.