Il problema della divergenza integrale nella determinazione del Tail Value at Risk (TVaR) per la distribuzione Weibull inversa è l'argomento principale di questa discussione. Indaga due approcci: simulazione Monte Carlo e integrazione numerica convenzionale. La divergenza presenta difficoltà per la prima strategia, ma il metodo Monte Carlo fornisce un sostituto versatile. In particolare per le distribuzioni a coda pesante, ogni soluzione è ottimizzata per garantire precisione ed efficienza.