この議論の主なトピックは、逆ワイブル分布のテール値アット リスク (TVaR) を決定する際の積分発散の問題です。モンテカルロ シミュレーションと従来の数値積分という 2 つのアプローチを調査します。最初の戦略では発散により困難が生じますが、モンテカルロ法は汎用性の高い代替手段を提供します。特にヘビーテールのディストリビューションの場合、すべてのソリューションが精度と効率を考慮して調整されています。計算エラーの削減に重点を置き、さまざまな状況における結果の信頼性を保証するためのテスト手法も提供されています。