Daniel Marino
2 ನವೆಂಬರ್ 2024
ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೀಬುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್‌ನ ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ (TVaR) ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೀಬುಲ್ ವಿತರಣೆ ಗಾಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (TVaR) ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಏಕೀಕರಣ. ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮೊದಲ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ವಿಧಾನವು ಬಹುಮುಖ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆವಿ-ಟೈಲ್ಡ್ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.