역 Weibull 분포에 대한 TVaR(Tail Value at Risk)을 결정할 때 적분 발산 문제가 이 논의의 주요 주제입니다. 몬테카를로 시뮬레이션과 기존 수치 통합이라는 두 가지 접근 방식을 조사합니다. Divergence는 첫 번째 전략에 어려움을 나타내지만 Monte Carlo 방법은 다양한 대체 방법을 제공합니다. 특히 꼬리가 두꺼운 분포의 경우 모든 솔루션은 정밀도와 효율성을 고려하여 조정됩니다.