Daniel Marino
2 lapkričio 2024
Integruoto atvirkštinio Weibull skirstinio rizikos vertės (TVaR) skirtumo nustatymas

Pagrindinė šios diskusijos tema yra integruoto skirtumo problema nustatant rizikos ribą (TVaR) atvirkštiniam Weibull skirstiniui. Jame nagrinėjami du metodai: Monte Karlo modeliavimas ir įprastinė skaitmeninė integracija. Divergencija kelia sunkumų pirmajai strategijai, tačiau Monte Karlo metodas yra universalus pakaitalas. Kiekvienas sprendimas yra pritaikytas tikslumui ir efektyvumui, ypač naudojant sunkiasvorius paskirstymus.