Daniel Marino
2 novembris 2024
Integrālās atšķirības novēršana apgrieztā Veibula sadalījuma riskam pakļautajā vērtībā (TVaR)
Šīs diskusijas galvenā tēma ir integrālās atšķirības problēma, nosakot riska robežvērtību (TVaR) apgrieztajam Veibula sadalījumam. Tas pēta divas pieejas: Montekarlo simulāciju un parasto skaitlisko integrāciju. Atšķirība rada grūtības pirmajai stratēģijai, bet Montekarlo metode nodrošina daudzpusīgu aizstājēju. Ikviens risinājums ir pielāgots precizitātei un efektivitātei, jo īpaši smagas pakāpes sadalēm.