Daniel Marino
२ नोव्हेंबर २०२४
इनव्हर्स वेइबुल डिस्ट्रिब्युशनच्या टेल व्हॅल्यू ॲट रिस्क (TVaR) मध्ये इंटिग्रल डायव्हर्जन्स फिक्सिंग

इन्व्हर्स वेइबुल वितरण साठी टेल व्हॅल्यू ॲट रिस्क (TVaR) निर्धारित करताना अविभाज्य विचलनाची समस्या हा या चर्चेचा मुख्य विषय आहे. हे दोन दृष्टिकोन तपासते: मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन आणि पारंपारिक संख्यात्मक एकत्रीकरण. विचलन पहिल्या रणनीतीसाठी अडचणी सादर करते, परंतु मॉन्टे कार्लो पद्धत एक बहुमुखी पर्याय प्रदान करते. विशेषत: हेवी-टेल्ड डिस्ट्रिब्युशनसाठी, प्रत्येक सोल्यूशन अचूक आणि कार्यक्षमतेसाठी ट्यून केले जाते.