Het probleem van integrale divergentie bij het bepalen van de Tail Value at Risk (TVaR) voor de Inverse Weibull-verdeling is het hoofdonderwerp van deze discussie. Het onderzoekt twee benaderingen: Monte Carlo-simulatie en conventionele numerieke integratie. Divergentie levert problemen op voor de eerste strategie, maar de Monte Carlo-methode biedt een veelzijdig alternatief. Met name voor distributie met grote distributies is elke oplossing afgestemd op precisie en efficiëntie.