Daniel Marino
2 novembro 2024
Corrigindo a divergência integral no valor em risco da cauda da distribuição Weibull inversa (TVaR)

O problema da divergência integral na determinação do valor em risco de cauda (TVaR) para a distribuição inversa de Weibull é o tema principal desta discussão. Investiga duas abordagens: simulação de Monte Carlo e integração numérica convencional. A divergência apresenta dificuldades para a primeira estratégia, mas o método de Monte Carlo proporciona um substituto versátil. Especialmente para distribuições de cauda pesada, cada solução é ajustada para precisão e eficiência.