Problema divergenței integrale în determinarea valorii cozii la risc (TVaR) pentru distribuția Weibull inversă este subiectul principal al acestei discuții. Se investighează două abordări: simularea Monte Carlo și integrarea numerică convențională. Divergența prezintă dificultăți pentru prima strategie, dar metoda Monte Carlo oferă un substitut versatil. În special pentru distribuțiile cu coadă grea, fiecare soluție este reglată pentru precizie și eficiență.