Проблема интегральной дивергенции при определении хвостового значения риска (TVaR) для обратного распределения Вейбулла является основной темой данного обсуждения. В нем исследуются два подхода: моделирование Монте-Карло и обычное численное интегрирование. Дивергенция представляет трудности для первой стратегии, но метод Монте-Карло обеспечивает универсальную замену. Каждое решение настроено на точность и эффективность, особенно для распределений с тяжелым хвостом.