Problém integrálnej divergencie pri určovaní hodnoty Tail Value at Risk (TVaR) pre Inverzné Weibullovo rozdelenie je hlavnou témou tejto diskusie. Skúma dva prístupy: simuláciu Monte Carlo a konvenčnú numerickú integráciu. Divergencia predstavuje ťažkosti pre prvú stratégiu, ale metóda Monte Carlo poskytuje všestrannú náhradu. Najmä pre distribúcie s ťažkými chvostmi je každé riešenie vyladené pre presnosť a efektivitu.