Problem integralne divergence pri določanju rizične vrednosti repa (TVaR) za inverzno Weibullovo porazdelitev je glavna tema te razprave. Raziskuje dva pristopa: simulacijo Monte Carlo in konvencionalno numerično integracijo. Divergenca predstavlja težave pri prvi strategiji, vendar metoda Monte Carlo nudi vsestranski nadomestek. Zlasti za distribucije s težkim repom je vsaka rešitev prilagojena za natančnost in učinkovitost.