Problemet med integral divergens vid bestämning av svansvärde vid risk (TVaR) för den omvända Weibull-fördelningen är huvudämnet för denna diskussion. Den undersöker två tillvägagångssätt: Monte Carlo-simulering och konventionell numerisk integration. Divergens ger svårigheter för den första strategin, men Monte Carlo-metoden är ett mångsidigt substitut. Speciellt för distributioner med tunga svansar är varje lösning anpassad för precision och effektivitet.