Daniel Marino
2 நவம்பர் 2024
தலைகீழ் வெய்புல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனின் டெயில் வேல்யூ ஆபத்தில் (TVaR) ஒருங்கிணைந்த வேறுபாட்டை சரிசெய்தல்
தலைகீழ் வெய்புல் விநியோகம்க்கான டெயில் வேல்யூ அட் ஆபத்தை (TVaR) தீர்மானிப்பதில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த வேறுபாடு பிரச்சனை இந்த விவாதத்தின் முக்கிய தலைப்பு. இது இரண்டு அணுகுமுறைகளை ஆராய்கிறது: மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் வழக்கமான எண் ஒருங்கிணைப்பு. முதல் மூலோபாயத்திற்கு வேறுபாடு சிரமங்களை அளிக்கிறது, ஆனால் மான்டே கார்லோ முறை பல்துறை மாற்றீட்டை வழங்குகிறது. குறிப்பாக ஹெவி டெயில்ட் விநியோகங்களுக்கு, ஒவ்வொரு தீர்வும் துல்லியம் மற்றும் செயல்திறனுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.