Проблема інтегральної розбіжності у визначенні кінцевого значення ризику (TVaR) для зворотного розподілу Вейбулла є основною темою цього обговорення. Він досліджує два підходи: моделювання Монте-Карло та звичайне чисельне інтегрування. Дивергенція створює труднощі для першої стратегії, але метод Монте-Карло пропонує універсальну заміну. Кожне рішення налаштовано на точність і ефективність, особливо для розповсюджень із важкими хвостами.