Daniel Marino
2 tháng 11 2024
Sửa lỗi phân kỳ tích phân trong giá trị đuôi của phân phối Weibull nghịch đảo (TVaR)
Vấn đề phân kỳ tích phân trong việc xác định Giá trị đuôi rủi ro (TVaR) cho phân phối Weibull nghịch đảo là chủ đề chính của cuộc thảo luận này. Nó nghiên cứu hai cách tiếp cận: mô phỏng Monte Carlo và tích hợp số thông thường. Sự phân kỳ gây khó khăn cho chiến lược đầu tiên, nhưng phương pháp Monte Carlo mang lại một sự thay thế linh hoạt. Đặc biệt đối với các bản phân phối có quy mô lớn, mọi giải pháp đều được điều chỉnh để đảm bảo độ chính xác và hiệu quả.