Daniel Marino
2 十一月 2024
修复逆威布尔分布尾部风险价值 (TVaR) 中的积分背离

确定逆威布尔分布尾部风险价值 (TVaR) 时的积分散度问题是本次讨论的主要主题。它研究了两种方法:蒙特卡洛模拟和传统数值积分。发散给第一种策略带来了困难,但蒙特卡罗方法提供了一种通用的替代方法。特别是对于重尾分布,每个解决方案都针对精度和效率进行了调整。重点是减少计算错误,还提供测试技术来保证各种情况下结果的可靠性。